Finance
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투자 전략 및 분석 가이드: 변동성 분석의 심화 이해와 실용적 전략Finance/Study 2024. 2. 8. 08:01
투자 세계에서 변동성 분석은 시장의 불확실성을 해석하고 효과적인 투자 전략을 수립하는 데 필수적인 도구입니다. 이 가이드에서는 변동성 분석의 고급 개념과 실제 투자 전략에 적용하는 방법을 탐구합니다. 변동성 분석의 중요성 변동성은 시장의 리스크와 기회를 동시에 나타내는 지표입니다. 투자자는 변동성 분석을 통해 포트폴리오를 최적화하고, 시장 변화에 대한 적응력을 향상시킬 수 있습니다. 변동성의 정확한 이해는 투자의 성공 가능성을 크게 높일 수 있습니다. 변동성 분석의 심화 개념 변동성 클러스터링: 시장 변동성은 시간에 따라 군집을 이루는 경향이 있습니다. 고변동성 기간은 종종 다른 고변동성 기간을 뒤따르며, 이는 전략적인 진입 및 탈출 포인트를 식별하는 데 활용할 수 있습니다. 리버전 투 더 민: 변동성은..
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변동성 분석 가이드: 투자 전략에 활용하기Finance/Study 2024. 2. 8. 07:03
변동성 분석은 투자자가 시장의 불확실성과 리스크를 이해하고 관리하는 데 중요한 도구입니다. 이 가이드에서는 변동성 분석의 기본 개념, 주요 지표들, 그리고 이를 투자 전략에 어떻게 활용할 수 있는지에 대해 알아봅니다. 변동성이란 무엇인가? 변동성은 특정 기간 동안 금융 상품의 가격이 얼마나 변동하는지를 나타내는 지표입니다. 높은 변동성은 가격이 크게 움직일 수 있음을 의미하며, 낮은 변동성은 상대적으로 안정적인 가격 움직임을 나타냅니다. 변동성 분석의 중요성 변동성 분석을 통해 투자자는 시장의 리스크 수준을 파악하고, 이에 맞는 투자 전략을 수립할 수 있습니다. 또한, 변동성은 투자 시기와 포지션 크기를 결정하는 데 중요한 역할을 합니다. 주요 변동성 지표 평균 진정 범위 (ATR): ATR은 특정 기간..
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주식 변동성 분석: 52주 신고가와 신저가를 활용한 방법Finance/Financial-Engineering 2024. 2. 7. 12:21
주식 시장에서 변동성을 이해하는 것은 투자자에게 매우 중요합니다. 52주 신고가와 신저가를 활용하여 '가격 범위 변동성'을 계산하는 방법은 주식이 지난 1년 동안 어느 정도 움직였는지를 백분율로 나타내 줍니다. 이 글에서는 이러한 계산 방법과 함께 주식 변동성을 보다 정교하게 분석할 수 있는 추가적인 지표에 대해 알아봅니다. 가격 범위 변동성 계산 방법 가격 범위 계산 52주 신고가에서 신저가를 빼서 주식이 지난 1년간 이동한 전체 가격 범위를 구합니다. 공식: 가격 범위 = 52주 신고가 - 52주 신저가 변동성 계산 가격 범위를 52주 신저가로 나누고, 결과값에 100을 곱해 백분율로 변환합니다. 공식: 변동성 (%) = (가격 범위 / 52주 신저가) * 100 예시 52주 신고가가 $100이고 신..
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엔벨로프 기술 분석: 변동성 이해와 투자 전략 최적화Finance/Financial-Engineering 2024. 2. 7. 08:40
엔벨로프(Envelope)는 주가의 변동성을 기반으로 상하한선을 설정하여, 주가의 과매수 또는 과매도 상태를 판단하는 기술적 분석 도구입니다. 엔벨로프 기술 분석 도구는 주식 시장의 변동성을 정밀하게 평가하고, 과매수 또는 과매도 상태를 진단하여 투자자들이 보다 정교한 투자 결정을 내릴 수 있도록 돕습니다. 이 도구는 이동 평균선을 기준으로 상하한선을 설정함으로써 작동하며, 이를 통해 시장의 과열 또는 과소 평가 상태를 감지합니다. 엔벨로프를 설정하는 방법은 다음과 같습니다: 엔벨로프의 구성과 설정 이동 평균선 선택: 엔벨로프 설정의 첫 단계는 기준이 될 이동 평균선을 선택하는 것입니다. 일반적으로 20일 또는 50일 이동 평균선이 사용됩니다. 이 이동 평균선은 주가 데이터의 평균값을 연결한 선으로, 시..
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ATR 계산: Google Sheet에서 주식 변동성 측정하기Finance/Financial-Engineering 2024. 2. 6. 19:14
주식 투자에서 변동성 이해는 중요한 요소 중 하나입니다. 평균 진정 범위(Average True Range, ATR)는 이 변동성을 측정하는 데 널리 사용되는 지표입니다. 구글 시트를 사용하여 ATR을 계산하는 방법을 단계별로 살펴보며, 이 과정에서 GOOGLEFINANCE 함수를 활용해 14일간의 고가, 저가 및 전일 종가 데이터를 얻는 방법도 알아봅니다. 1단계: 진정 범위(TR) 계산 진정 범위(True Range)는 당일 가격 변동의 최대치를 나타냅니다. 구글 시트에서 다음 공식을 사용하여 TR을 계산합니다: =MAX(고가 - 저가, ABS(고가 - 전일 종가), ABS(저가 - 전일 종가)) 이 공식을 적용하려면, 주식의 고가, 저가, 그리고 전일 종가 데이터가 필요합니다. 2단계: ATR 계산..
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평균 진정 범위(ATR) 계산: 주식 변동성 이해하기Finance/Financial-Engineering 2024. 2. 6. 17:12
평균 진정 범위(Average True Range, ATR)는 주식 또는 금융 상품의 변동성을 측정하는 데 사용되는 중요한 기술적 지표입니다. 이 지표는 특정 기간 동안의 가격 움직임을 정량화하여 투자자가 시장의 불안정성을 평가할 수 있도록 돕습니다. 이 글에서는 ATR의 계산 방법과 이를 통해 얻을 수 있는 시장 인사이트에 대해 알아봅니다. 진정 범위(True Range, TR) 계산 ATR 계산의 첫 단계는 진정 범위(TR)를 구하는 것입니다. TR은 한 거래일의 가격 변동폭을 나타내며, 다음 세 가지 값 중 최댓값으로 계산됩니다: 당일 고가와 저가의 차이 당일 고가와 전일 종가의 차이 당일 저가와 전일 종가의 차이 예를 들어, 당일 고가가 105, 저가가 95, 전일 종가가 100일 경우, TR은 ..
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엔벨로프와 함께 사용하면 좋은 기술적 지표: 효과적인 시장 분석을 위한 조합Finance/Financial-Engineering 2024. 2. 6. 12:37
엔벨로프 기술 분석 도구는 주식 시장의 변동성을 파악하고, 과매수 또는 과매도 상태를 식별하는 데 매우 유용합니다. 이 글에서는 엔벨로프와 함께 사용할 때 시장 분석의 정확도를 높일 수 있는 기술적 지표들을 소개하고 각각의 구성요소와 활용방법을 설명합니다. 엔벨로프와 이동 평균선 핵심 구성: 이동 평균선은 주식 가격의 평균값을 시간에 따라 연결한 선입니다. 엔벨로프의 중심선으로 사용되며, 특히 20일 또는 50일 이동 평균선이 널리 사용됩니다. 활용방법: 엔벨로프 설정 시 이동 평균선을 중심으로 상하한선을 조정함으로써 시장의 중장기적인 추세를 파악할 수 있습니다. 이는 과매수 또는 과매도 상태를 더 정확히 식별하는 데 도움이 됩니다. 엔벨로프와 상대 강도 지수(RSI) 핵심 구성: RSI는 주식의 가격 ..
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BofA의 Alphabet Inc에 대한 금융 분석 보고서Finance/Corporate-Research 2024. 2. 2. 10:23
이미지는 BofA Global Research로부터 Alphabet Inc.에 대한 금융 분석 보고서의 일부를 보여줍니다. 보고서는 Alphabet의 분기 성과를 요약하고, 회사의 재정적 전망을 평가합니다. 여기에 포함된 주요 내용을 요약하면 다음과 같습니다: 4Q Revenue/EPS (Earnings Per Share): Alphabet의 순수익이 72.3억 달러로, 예상치인 71.1억 달러를 상회했습니다. 이 성과는 구독 및 클라우드 부문에서의 성장에 힘입은 것으로 보입니다. Search Growth: 검색 부문의 성장률은 13%로, 분기 대비 2퍼센트포인트 증가했지만, 예상을 1퍼센트포인트 하회했습니다. YouTube & Cloud: YouTube는 연간 대비 4퍼센트포인트 성장하여 9.4%로 가..