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PBR이 낮은 주식은 종종 시장에서 저평가되었을 가능성이 높아, 잠재적인 투자 기회를 제공합니다. 핀비즈는 강력한 주식 스크리닝 도구를 제공하여, 특정 재무 기준에 따라 주식을 필터링할 수 있게 해줍니다. 이 글에서는 핀비즈를 사용하여 낮은 PBR 주식을 찾는 구체적인 방법을 단계별로 설명합니다. 단계별 방법 먼저, 핀비즈 홈페이지에 접속 후 'Screener' 섹션으로 이동합니다. 이곳에서 'Descriptive', 'Fundamental', 'Technical' 탭 중 'Fundamental' 탭을 선택하여 기본적인 재무 지표를 기준으로 주식을 분석할 수 있습니다. 'P/B' (Price/Book) 필터를 찾아, 원하는 PBR 값으로 설정하세요. 일반적으로 PBR 값이 1 미만인 주식은 자산 가치 대..

주식 시장에서 변동성을 이해하는 것은 투자자에게 매우 중요합니다. 52주 신고가와 신저가를 활용하여 '가격 범위 변동성'을 계산하는 방법은 주식이 지난 1년 동안 어느 정도 움직였는지를 백분율로 나타내 줍니다. 이 글에서는 이러한 계산 방법과 함께 주식 변동성을 보다 정교하게 분석할 수 있는 추가적인 지표에 대해 알아봅니다. 가격 범위 변동성 계산 방법 가격 범위 계산 52주 신고가에서 신저가를 빼서 주식이 지난 1년간 이동한 전체 가격 범위를 구합니다. 공식: 가격 범위 = 52주 신고가 - 52주 신저가 변동성 계산 가격 범위를 52주 신저가로 나누고, 결과값에 100을 곱해 백분율로 변환합니다. 공식: 변동성 (%) = (가격 범위 / 52주 신저가) * 100 예시 52주 신고가가 $100이고 신..

엔벨로프(Envelope)는 주가의 변동성을 기반으로 상하한선을 설정하여, 주가의 과매수 또는 과매도 상태를 판단하는 기술적 분석 도구입니다. 엔벨로프 기술 분석 도구는 주식 시장의 변동성을 정밀하게 평가하고, 과매수 또는 과매도 상태를 진단하여 투자자들이 보다 정교한 투자 결정을 내릴 수 있도록 돕습니다. 이 도구는 이동 평균선을 기준으로 상하한선을 설정함으로써 작동하며, 이를 통해 시장의 과열 또는 과소 평가 상태를 감지합니다. 엔벨로프를 설정하는 방법은 다음과 같습니다: 엔벨로프의 구성과 설정 이동 평균선 선택: 엔벨로프 설정의 첫 단계는 기준이 될 이동 평균선을 선택하는 것입니다. 일반적으로 20일 또는 50일 이동 평균선이 사용됩니다. 이 이동 평균선은 주가 데이터의 평균값을 연결한 선으로, 시..

주식 투자에서 변동성 이해는 중요한 요소 중 하나입니다. 평균 진정 범위(Average True Range, ATR)는 이 변동성을 측정하는 데 널리 사용되는 지표입니다. 구글 시트를 사용하여 ATR을 계산하는 방법을 단계별로 살펴보며, 이 과정에서 GOOGLEFINANCE 함수를 활용해 14일간의 고가, 저가 및 전일 종가 데이터를 얻는 방법도 알아봅니다. 1단계: 진정 범위(TR) 계산 진정 범위(True Range)는 당일 가격 변동의 최대치를 나타냅니다. 구글 시트에서 다음 공식을 사용하여 TR을 계산합니다: =MAX(고가 - 저가, ABS(고가 - 전일 종가), ABS(저가 - 전일 종가)) 이 공식을 적용하려면, 주식의 고가, 저가, 그리고 전일 종가 데이터가 필요합니다. 2단계: ATR 계산..

평균 진정 범위(Average True Range, ATR)는 주식 또는 금융 상품의 변동성을 측정하는 데 사용되는 중요한 기술적 지표입니다. 이 지표는 특정 기간 동안의 가격 움직임을 정량화하여 투자자가 시장의 불안정성을 평가할 수 있도록 돕습니다. 이 글에서는 ATR의 계산 방법과 이를 통해 얻을 수 있는 시장 인사이트에 대해 알아봅니다. 진정 범위(True Range, TR) 계산 ATR 계산의 첫 단계는 진정 범위(TR)를 구하는 것입니다. TR은 한 거래일의 가격 변동폭을 나타내며, 다음 세 가지 값 중 최댓값으로 계산됩니다: 당일 고가와 저가의 차이 당일 고가와 전일 종가의 차이 당일 저가와 전일 종가의 차이 예를 들어, 당일 고가가 105, 저가가 95, 전일 종가가 100일 경우, TR은 ..

엔벨로프 기술 분석 도구는 주식 시장의 변동성을 파악하고, 과매수 또는 과매도 상태를 식별하는 데 매우 유용합니다. 이 글에서는 엔벨로프와 함께 사용할 때 시장 분석의 정확도를 높일 수 있는 기술적 지표들을 소개하고 각각의 구성요소와 활용방법을 설명합니다. 엔벨로프와 이동 평균선 핵심 구성: 이동 평균선은 주식 가격의 평균값을 시간에 따라 연결한 선입니다. 엔벨로프의 중심선으로 사용되며, 특히 20일 또는 50일 이동 평균선이 널리 사용됩니다. 활용방법: 엔벨로프 설정 시 이동 평균선을 중심으로 상하한선을 조정함으로써 시장의 중장기적인 추세를 파악할 수 있습니다. 이는 과매수 또는 과매도 상태를 더 정확히 식별하는 데 도움이 됩니다. 엔벨로프와 상대 강도 지수(RSI) 핵심 구성: RSI는 주식의 가격 ..

포지션 가치와 시장지표(market rate)간의 관계가 비선형인 경우 분석적 방법과 몬테 칼로 시뮬레이션 방법으로 VaR를 측정함 1) 분석적 방법(analytical method) 분석적인 비선형 VaR 측정방법으로는 델타추산법과 델타-감마추산법이 있음 □ 델타 추산법(delta approximation) 델타추산법은 선형모델을 통해서 옵션가액의 변동액 추정에 이용됨 ㅇ 델타(δ)란 현물 환율에 대한 옵션가격의 1차 미분을 의미 분석적 방법으로 VaR를 측정하기 위해서는 포트폴리오의 수익률을 먼저 산출하여야 하며, 독일 국채의 1년 현금흐름 및 a put on the DM/call on the U$로 구성된 포트폴리오의 수익률이 아래와 같을 때 ㅇ 포트폴리오 수익률이 정규분포를 이룬다는 가정하에 95..