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VWAP, TWAPFinance/Term-Definition 2021. 11. 4. 17:54
VWAP, TWAP는
주문 유형으로
VWAP 주문은 주문하신 수량을 장중에 나누어 체결시키는 알고리즘 매매의 방법이다.
과거 거래량을 분석 현지 브로커 기준으로 거래량이 많을 때 많이, 적을 때 적게 배분하여 분할 체결한다.수량분할 주문이라고 부르며 장중 시장 평균가격을 추구할 수 있는 가격 전략이다. 그러나 시장 평균 가격을 보장하지는 않는다.
TWAP 주문은 주문한 수량을 장중 시간별로 나누어 체결시키는 알고리즘 매매 방법이다.
과거 거래시간을 분석하여 현지 브로커 기준으로 장중 분할 체결한다.시간분할 주문이라고 부르며 장중 시장 평균 가격을 추구할 수 있는 가격 전략이다. 그러나 시장 평균 가격을 보장하지는 않는다.
주문시간(예약)
장시작 ~ 장마감
장개시 30분후 ~ 장마감
장마감 30분전 ~ 장마감예시>Limit VWAP / TWAP 매수/매도 주문
1) AAPL / 10주 / Limit(상한가격) 140 USD / 매수 / Limit VWAP / 일반주문
▶ AAPL주식이 시장가격이 140 USD 이하일 경우, 주문시점~장마감 까지 수량분할로 매수주문이 체결
2) AAPL / 10주 / Limit(하한가격) 140 USD / 매도 / Limit TWAP / 예약주문 / 장시작 30분후~장마감
▶ AAPL주식이 시장가격이 140 USD 이상일 경우, 장시작 30분후~장마감 까지 시간분할로 매도주문이 체결미국 거래소에 거래전 알아두기
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